量化风云周榜第18期

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BTC于今日凌晨开始破位调整,盘整了三个月的三角形态终于破位。据硬币君了解,昨晚实现收益和表现一般(没有收益以及出现亏损)的cta团队占比在4:2左右,而根据bgain的量化大赛公布的cta参赛团队的表现,这二者比例大致为7:6。


根据币coin和AICOIN的数据显示,约66亿人民币的资金在加密货币市场被爆掉,爆仓时间集中在凌晨三点左右,最大的一个比特币合约投资者爆仓金额超过7000万人民币。


以下为榜单变动情况:


净值排行榜上,mobi 50量化基金周收益1.1%,排名上升了一位,目前净值排位处于复合组第二名。


mar比率榜单上,复合组的B100同样上升了一个名次,由原来的第4名升到第3名。两只产品同属于Future Money量化团队。


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文/壹块硬币


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01
最新净值排行




BTC于今日凌晨开始破位调整,盘整了三个月的三角形态终于破位,急剧下跌下,季度合约一度出现负溢价,今日季度合约溢价已回归正常,目前正溢价1.5%。


市场行情再度打开,cta的量化收益也跟着上来,据硬币君了解,昨晚实现收益和表现一般的cta团队占比在4:2左右,而根据bgain的量化大赛公布的cta参赛团队的表现,这二者比例大致为7:6。


而根据币coin和AICOIN的数据显示,约66亿人民币的资金在加密货币市场被爆掉,爆仓时间集中在凌晨三点左右,最大的一个比特币合约投资者爆仓金额超过7000万人民币。


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回顾上周量化市场收益(数据记录时间为8月15日到9月22日),整体平均收益为-0.12%,最高收益率为1.55%,为趋势组产品。最低收益率为-1.03%,为复合组产品。


其中复合组五分之三的账户出现回撤,平均收益率为-1.18%,最低收益率为-3.32%。mobi 50量化基金周收益1.1%,排名上升了一位,目前净值排位复合组第二名。


高频组平均收益为0.10%,收益再次降低,1只产品出现负收益。收益率较高的是“TokenPanda LEONA高频基金”,涨幅为0.38%。


套利组平均涨幅0.30%,没有产品出现负收益,“Antelope BTC套利1号”连续三周收获最佳收益,周收益为0.92%,年化38%。其次为黑森林3号,周收益为0.67%。


趋势组平均涨幅0.43%,最高收益为Mobi 50趋势量化基金,周收益为1.55%。



02
mar比率排行




mar比率榜单上,复合组的B100上升了一个名次,由原来的第4名升到第3名。


去除极端值后,量化产品平均年化收益相比上期下降了3.1%,下降幅度最大的仍然是高频产品(平均下降幅度达6.9%)和复合产品(平均下降幅度达4.5%)。


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(数据来源:壹块硬币)

 

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