量化风云周榜第11期 | mar比率排行榜来袭,收益能力最强产品公布?
作者:硬币君
2019-08-08 17:34
  • 量化风云榜,数字量化,信息披露

壹块硬币已累计发布了10期量化风云排行榜单,第11期榜单新增mar比率排行榜。


整体来看,高频和套利策略的mar比率较高,趋势和复合组由于策略性质使然,mar比率稍微低些。


“兆贝高频套利”mar比率表现非常惊艳,达到了惊人的1814。


复合组的产品中,整组平均年化收益率为84.71%,5只产品中有4只产品的年化收益达到了60%以上。


其中,“Mobi 50量化基金”回撤控制十分优秀,风险收益比最高,在接近10个月的实盘中,最大回撤仅有2.35%。


本期排行新增一只高频产品——“TokenPanda LEONA高频基金”,这是TokenPanda团队经过近20个月的自主研发,推出可供客户申购的高频基金。



01
  mar比率排行




壹块硬币已累计发布了10期量化风云排行榜单,本期为第11期榜单发布。在之前10期榜单的发布过程中,硬币君一直在不断完善量化产品数据和团队资料,尽可能丰富榜单上优质的产品,剔除数据质量不高的产品。随着基础数据的不断更新完善,量化风云榜也渐渐具备了推出新指标体系的基础。


最新净值是一个最直接反映产品收益情况的指标,因此一直作为量化风云榜的排名标准,但同时,净值需要结合回撤与产品运行时间综合考虑才能反映某个产品真实的收益能力。经过不断总结和评估,为了更好展示团队平衡收益和风险的水平,本期硬币君推出了另一个新的榜单——mar比率排行榜,mar比率等于年化收益率与最大回撤的比值,即以最大回撤作为风险值,来衡量每单位风险的回报(收益风险比)。采用mar比率最大的优点在于其将收益率、回撤以及运行时间进行了一个综合的考虑和直观的展示,能更加客观的评估产品的收益能力。



本期mar ratio排行榜总共披露17只产品,整体来看,高频和套利策略的mar比率较高,趋势和复合组由于策略性质使然,回撤较大,导致mar比率稍微低些,因此需要根据策略类型分开看待。


分别从各组情况来看,采用新的指标体系展现出了各只产品与以往不一样的面貌,名次相对最新净值排行榜发生了很大的变化。首当其冲的是“兆贝高频套利”,其mar比率表现非常惊艳,达到了惊人的1814。该产品目前运行了一个月,万七的最大回撤堪称完美。鉴于该产品实际运行时间尚短,能否在跌宕起伏的币市中继续保持完美的成绩仍需要让时间来检验。


套利组中前三席位分别是“兆贝套利卓越1号”、“CRYPTOPIAN”和“兆贝套利”。前三名分别拉开了较大的差距,其中兆贝套利卓越1号”年化收益率为45.11%,“CRYPTOPIAN”年化收益率为24.31%,两个产品曾在第9期的周榜中做过月度净值曲线的展示,表现均十分稳健。值得一提的是,“Antelope BTC套利1号”年化收益率也达到了40%以上,在套利策略中堪称极为优秀的回报率。


趋势组中mar比率相差不大,单位风险回报最高的是“Mobi50趋势量化基金”,而第二位的“New Bloc No.1”年化收益率为120.95%。


复合组的产品中,“Mobi 50量化基金”回撤控制十分优秀,风险收益比最高,在接近10个月的实盘中,最大回撤仅有2.35%。整组平均年化收益率为84.71%,5只产品中有4只产品的年化收益达到了60%以上。



02
  最新净值排行




本期最新净值排行新增一只高频产品——TokenPanda LEONA高频基金”,这是TokenPanda团队经过近20个月的自主研发,推出可供客户申购的高频基金,最低起投金额0.01BTC。


上周BTC开始了新一轮的反弹,在12000一线受阻后,日线图收了两根十字星,并伴随交易量放大,暂时未能突破前边13000和14000美金的高点,尽管今天BTC仍然上涨了3%,但需注意控制风险。美元汇率继续上涨,今日人民币兑美元汇率为7.0463,usdt出现负溢价,溢价率为-1.22%。


回顾上周量化市场的表现。


上周披露的产品中有75%实现了正收益,整体平均收益率为1.5%,最高收益率为4.74%,最低收益率为-0.52%,两只产品都是复合策略。从各组情况看,套利组平均收益为0.3%,趋势组平均收益为3.3%,复合组平均收益为1.9%。


(数据来源:壹块硬币、TokenInsight)

 

 

03
  量化比赛



 

量化比赛上周表现较好的是混合组,套利和CTA表现喜忧参半。套利组中,50%的队伍净值出现回调,ABC回到了第一的名次,但是前两名净盈亏都出现了一些回调。

 


套利组同样有4只队伍净值出现回调,整体排名未发生变动。前三名维持不变,Antelope继续实现正收益,与第二名的差距持续拉大。



上期混合组的表现好于套利组和趋势组,本期混合组依旧展示了比较好的整体成绩,基本上所有队伍都实现了正增长,增长最快的是NV Capital,上周净值增长了2%。

  (数据均来源于大赛官方网站)




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—  END


实时快讯
量赞|10月18日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出小阳线,虽然小,但是否孕育多头动能,还不能确定,不过可以看到,K线也已经接近下方支撑。 再从小时图看,昨日属于震荡上行,关键位置在8240一带,突破了才有可能继续上探8800,但是如果破了7920一带,那么前期低点将面临着被测试,总之目前的成交量低迷,具体方向的确立,还得关注以上所提及的位置。 日内震荡对待。
2019-10-18 10:43
量赞|10月17日行情分析
BTC日线级别当中,昨天依然收出小阴线,已经快要接近7800关键支撑,空头趋势依然是主趋势,后市或将测试此位置。再看小时图,如果截图中所提及的,价格已经下破通道支撑线,大概率续跌,后市需要关注7800。再返回日线看,还是昨天所提到的,如果到达7800下方,很有可能形成日线级别的MACD底背离,如果是这样,那么多单进场的时机也就到了,大概率能抓到一波500点以上的利润。
2019-10-17 14:11
公告|币安联手合约帝举办合约实盘交易大赛 比赛正式开启招募
据币安官方消息,币安联手合约帝举办的“币安合约帝王之战”合约实盘交易比赛报名正式开启,本次比赛总奖金高达百万。据悉,本次战队报名时间为10月16日-10月21日,期间用户可自行选择加入心仪战队。凡参赛用户,均可获得本次大赛定制衣服。正式比赛将于10月21日14:00开始。详情请点击 http://www.heyuedi.com/
2019-10-16 15:50
量赞|10月16日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出小阴线,小阴线也显示了空头力度并不强。再从小时图看,如图中所示,昨天的震荡三角形的下边沿被突破,后市有续跌的可能,下方支撑在8100.破下去的话,就是7800了。不过又回到日线级别看,中短期,破7800的可能性较低,因为MACD指标当中的快慢线在向0轴靠拢,指标不配合。如果真能到7800,或许是多头进场抓一波的好时机。
2019-10-16 10:25
量赞|10月14日行情分析
BTC日线级别当中,上一个交易日收出的阳线,显示了8200-8150附近的支撑较为有效,结合整体来看,之前到达8800一带之后下跌,加上现在的连续震荡,可以看出下跌只是相对于再之前7800附近上涨的回落,日内有再次上涨测试8800的可能。再从4小时级别当中看,这是一个震荡的喇叭向上扩散形态,这是多头削弱的形态,反弹上涨也只是暂时的。综合考虑,日内看震荡上行,之后中期趋势还是看下行。
2019-10-15 10:08
量赞|10月14日行情分析
BTC日线级别当中收出一根阴十字星,且是回测之后收出的,当在小时图观看其内部结构的时候可以看出走势是先跌后反弹,才造就了日线级别的十字星,短线趋势总体来说偏中性,不过我们从图中也可以看出价格已经下破了黄色细线,后市有可能反弹回测黄色细线然后再下跌,至于之后能不能突破8150-8100支撑区,还未可知,这也是日线需要重点关注的,如果下破,那么前期低点7800则很有可能到达。
2019-10-14 10:23
量赞|10月11日行情分析
BTC日线级别当中,昨天收出十字星,但是十字星的最高点相对前一根阳线来看,并没有创出新高,所以并不是黄昏之星,更大的可能是组合的“多方炮”,也就是很有可能继续上攻。 再从小时图看,明显的看出K线处于上行的喇叭扩散形走势,结合日线级别,日内的需要喇叭下边沿的支撑,也是8500附近。上方较为明显的压力依然是9000一带。
2019-10-11 14:51
比特币冲压失败大幅回落,合约市场爆仓1745万美金
据合约帝App数据监测显示,北京时间12:30-13:30分左右,数字货币合约市场在比特币的带领下出现大幅回落,市场共计出现1745万美金爆仓单。其中BTC爆仓1087万美金;ETH爆仓408万美金;LTC爆仓85万美金;EOS爆仓73万美金;BCH爆仓54万美金;ETC爆仓30万美金。合约帝入驻分析师天启资本-Flora分析认为,本次暴跌行情受比特币主导,BTC在冲击8800美金压力位失败后,多军短期内无力撑起上涨走势,预计近期行情将为震荡下行。
2019-10-11 14:49
量赞|10月10日行情分析
BTC日线级别当中,一根饱满的阳线收出,多头动能的强势已不言而喻。 四小时级别当中,与昨天的预判一致,如图中所示意的底部形态因突破8500-8400颈线位置而已形成,既然底部已经形成,那么后市继续看涨,便符合技术形态所显示出的。 后市极有可能上探9000,而且也有相对大的概率上破9000到达9300一带。 目前支撑变为8500-8400。
2019-10-10 11:47
CCFOX携七千万量化资产入驻Epicquant量化平台
据Epicquant官方消息,CCFOX交易所即将携七千万量化资产入驻Epicquant量化平台。CCFOX交易所作为合约交易平台的一匹黑马,在今年合约交易市场大量爆发的时间点通过自己专业化的服务、流畅性的体验以及高深度的交易量让很多用户习惯并喜欢上CCFOX。 本次CCFOX携七千万量化资产入驻Epicquant量化平台,无疑是通过自己的方式表达了对Epicquant量化平台的支持以及未来前景的看好。
2019-10-09 14:43
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