量化风云周榜第14期 |市场进一步调整,量化产品平均收益率下降25%
作者:硬币君
2019-08-28 11:25
  • 量化风云榜,数字货币,基金净值,Mar比率

本期量化风云排行榜新增一只套利产品——“黑森林1号”。


BTC振幅进一步缩窄,各量化产品之间,收益差距进一步缩小,平均收益率下降了25%,29.4%的产品净值出现回撤。


近几周市场横盘行情下,复合组策略的年化收益率表现最为稳定。


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                                                                        文/壹块硬币


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01
  最新净值排行




本期量化风云排行榜新增一只套利产品——黑森林1号。该账户目前运行时间为157天,年化收益率21.1%,最大回撤0.81%,Mar比率(即风险收益比)为26。


BTC振幅持续收窄,上周在9700到11000区间之内横盘震荡,4小时线上,26日上午8点起,BTC在4小时内大涨4.85%,随后快速下落,伴随巨额成交量放大。市场不断调整,等待方向选择。


在上周的市场情况下,量化团队的平均收益率为0.15%,相比上期下降了25%,29.4%的量化团队净值下降,与上周持平,大部分团队仍然保持正收益。最高收益率为3.52%,为趋势策略产品,最低收益率为-1.87%,为复合产品,有两只产品出现回撤扩大的情况。


绝对收益值方面,高频组有一只产品出现负收益,套利组和复合组各有两只产品出现负收益


高频组本期平均收益率为0.18%,收益率连续两周下降,涨幅最高的是TokenPanda LEONA高频基金,为0.72%。


套利组平均收益率为0.09%,下降了55%,涨幅较高的是黑森林3号和LCG期现套利2期,分别为0.4%和0.36%。


趋势组New Bloc No.1本期逆势上涨,收益率为3.52%。


复合组上期平均收益率为0.96%,本期平均收益率为 -0.43%,净值回调幅度较大,涨幅较高的是Mobi 50量化基金,为0.59%。


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02
  mar比率排行




Mar比率榜单上,本期仅有两只产品(黑森林3号和New Bloc No.1)mar比率没有出现下降的情况,相比前两周,无论是下跌数量和下跌幅度都有所扩大。


各组下降幅度分别为高频组38.6%,套利组5.6%,复合组9.6%。(趋势组收益未出现放缓,但由于样本数量较少,不具有可参考意义)去除一些极值干扰和回撤扩大的因素后,相比其他各组,复合组策略的年化收益率稳定性较好,一定程度上也跟产品运行时间较长有关。



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(数据来源:壹块硬币)

 

 

03
  量化比赛



 

Fin-bee量化比赛第一赛季告一段落,各组冠军依次为CTA组BQUANT(年化收益87.89%)、套利组Antelope Technology(年化收益49.63%)、混合组乾胜基金(年化收益125.70%)以及高频组慧塔深度强化。


在横盘行情下,CTA组没能延续上周较好的表现,有一半的团队出现了负收益,最低收益值为-3.77%,最高收益值为0.19%,整组平均收益率为-0.88%。

 

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套利组发挥了其一贯的优势,没有团队出现负收益,平均收益率为0.17%,涨幅最高的AlphaQ和NV Capital,分别为0.6%和0.38%,但AlphaQ的回撤略有扩大,目前其最大回撤比为1.81%。


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混合组本期表现稳定,仅有一只团队出现负收益,平均收益率1.94%。乾胜基金一马当先,本期涨幅继续维持10%以上。


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  (数据均来源于大赛官方网站)


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2019-10-17 14:11
公告|币安联手合约帝举办合约实盘交易大赛 比赛正式开启招募
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