量化风云周榜第19期 | BTC大跌,几家欢喜几家愁,市场整体年化收益回升不甚理想
作者:硬币君
2019-10-08 14:51
  • 量化风云榜,数字货币,基金净值,Mar比率

本期量化风云榜新增一支套利产品——ATECH混合策略3号。“ATECH混合策略3号“运行了共253天,年化收益率31.18%,最大回撤0.79%,Mar比率(即风险收益比)为39。分别空降净值榜单套利组第3名和Mar比率榜单套利组第3名。


上周量化收益较为不错,整体平均涨幅1.19%。超过60%的产品上周实现了收益,同时也有6只产品进入策略暂停状态,3只出现亏损回撤。


以下为榜单变动情况:


净值排行榜上,复合组“BQUANT”上周收益3.57%,排名上升了一位,目前净值排位处于复合组第二名。


mar比率榜单上,复合组的“共盈多因子对冲”同样上升了一个名次,由原来的第4名升到第3名,mar比率提升了50%。


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文/壹块硬币

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01
  最新净值排行




本期量化风云榜新增一支套利产品——ATECH混合策略3号。该产品是Antelope Technology量化团队旗下一支混合套利的策略组合,涵盖主流币种范围内的期现套利、跨期套利以及统计套利策略。


ATECH混合策略3号“运行了共253天,年化收益率31.18%,最大回撤0.79%,Mar比率(即风险收益比)为39。分别空降净值榜单套利组第3名和Mar比率榜单套利组第3名,实力较为强劲。


上周三,BTC整理了三个月的三角形态被向下击穿,单日最大跌幅达到25%,大跌后市场反弹极为有限,并且价格呈现不停缓慢下滑的态势,日内振幅较小,合约基差处于极低水平,市场恐有再次下滑的倾向。


交割合约方面,当周和次周合约贴水,季度合约升水,正溢价较低。根据okex上的持仓数据显示,不论是持仓比例还是持仓账户,多头方向都要高于空头方向,显示大跌之后市场抄底情绪较为浓重,硬币君提示左侧抄底谨慎把握风险。


得益于市场行情再度打开,上周量化收益较为不错,整体平均涨幅1.19%。最高收益率7.22%,为复合组产品。最低收益率-2.53%,为趋势组产品。超过60%的产品上周实现了收益,同时也有6只产品进入策略暂停状态,3只出现亏损回撤。


高频组平均收益为0.55%,收益率较高的是“兆贝高频套利”,涨幅为1.65%。


套利组平均涨幅0.83%,没有产品出现负收益,最佳收益为“臻云科技稳健基金”,周收益为2.27%,其次为黑森林3号,周收益为1.40%。


复合组平均涨幅3.23%,最高收益为“共盈多因子对冲”,周收益7.22%,“NV 混合CTA”紧跟其上,周收益为5.35%。


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02
  mar比率排行




mar比率榜单上,mar值下降的产品仍有50%,年化收益率回升的产品不多,平均年化回升较快的是复合组产品,去除极值后平均上升3.88%。高频组和套利组则分别为1.97%和2.43%。


各组年化收益相比上期回升最快的产品分别是,兆贝高频套利5.92%,臻云科技稳健基金7.18%,共盈多因子对冲50.55%。


从量化风云榜收录的产品情况分析,btc大跌虽然整体市场收益上升,但能成功抓住下跌行情的团队数量占比60%左右,能实现较大盈利的团队数量较少,仍旧有50%左右的团队年化收益率处于下降的状态。


MAR基金量化排行榜(第19期).jpg

(数据来源:壹块硬币)

 

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实时快讯
量赞|10月18日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出小阳线,虽然小,但是否孕育多头动能,还不能确定,不过可以看到,K线也已经接近下方支撑。 再从小时图看,昨日属于震荡上行,关键位置在8240一带,突破了才有可能继续上探8800,但是如果破了7920一带,那么前期低点将面临着被测试,总之目前的成交量低迷,具体方向的确立,还得关注以上所提及的位置。 日内震荡对待。
2019-10-18 10:43
量赞|10月17日行情分析
BTC日线级别当中,昨天依然收出小阴线,已经快要接近7800关键支撑,空头趋势依然是主趋势,后市或将测试此位置。再看小时图,如果截图中所提及的,价格已经下破通道支撑线,大概率续跌,后市需要关注7800。再返回日线看,还是昨天所提到的,如果到达7800下方,很有可能形成日线级别的MACD底背离,如果是这样,那么多单进场的时机也就到了,大概率能抓到一波500点以上的利润。
2019-10-17 14:11
公告|币安联手合约帝举办合约实盘交易大赛 比赛正式开启招募
据币安官方消息,币安联手合约帝举办的“币安合约帝王之战”合约实盘交易比赛报名正式开启,本次比赛总奖金高达百万。据悉,本次战队报名时间为10月16日-10月21日,期间用户可自行选择加入心仪战队。凡参赛用户,均可获得本次大赛定制衣服。正式比赛将于10月21日14:00开始。详情请点击 http://www.heyuedi.com/
2019-10-16 15:50
量赞|10月16日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出小阴线,小阴线也显示了空头力度并不强。再从小时图看,如图中所示,昨天的震荡三角形的下边沿被突破,后市有续跌的可能,下方支撑在8100.破下去的话,就是7800了。不过又回到日线级别看,中短期,破7800的可能性较低,因为MACD指标当中的快慢线在向0轴靠拢,指标不配合。如果真能到7800,或许是多头进场抓一波的好时机。
2019-10-16 10:25
量赞|10月14日行情分析
BTC日线级别当中,上一个交易日收出的阳线,显示了8200-8150附近的支撑较为有效,结合整体来看,之前到达8800一带之后下跌,加上现在的连续震荡,可以看出下跌只是相对于再之前7800附近上涨的回落,日内有再次上涨测试8800的可能。再从4小时级别当中看,这是一个震荡的喇叭向上扩散形态,这是多头削弱的形态,反弹上涨也只是暂时的。综合考虑,日内看震荡上行,之后中期趋势还是看下行。
2019-10-15 10:08
量赞|10月14日行情分析
BTC日线级别当中收出一根阴十字星,且是回测之后收出的,当在小时图观看其内部结构的时候可以看出走势是先跌后反弹,才造就了日线级别的十字星,短线趋势总体来说偏中性,不过我们从图中也可以看出价格已经下破了黄色细线,后市有可能反弹回测黄色细线然后再下跌,至于之后能不能突破8150-8100支撑区,还未可知,这也是日线需要重点关注的,如果下破,那么前期低点7800则很有可能到达。
2019-10-14 10:23
量赞|10月11日行情分析
BTC日线级别当中,昨天收出十字星,但是十字星的最高点相对前一根阳线来看,并没有创出新高,所以并不是黄昏之星,更大的可能是组合的“多方炮”,也就是很有可能继续上攻。 再从小时图看,明显的看出K线处于上行的喇叭扩散形走势,结合日线级别,日内的需要喇叭下边沿的支撑,也是8500附近。上方较为明显的压力依然是9000一带。
2019-10-11 14:51
比特币冲压失败大幅回落,合约市场爆仓1745万美金
据合约帝App数据监测显示,北京时间12:30-13:30分左右,数字货币合约市场在比特币的带领下出现大幅回落,市场共计出现1745万美金爆仓单。其中BTC爆仓1087万美金;ETH爆仓408万美金;LTC爆仓85万美金;EOS爆仓73万美金;BCH爆仓54万美金;ETC爆仓30万美金。合约帝入驻分析师天启资本-Flora分析认为,本次暴跌行情受比特币主导,BTC在冲击8800美金压力位失败后,多军短期内无力撑起上涨走势,预计近期行情将为震荡下行。
2019-10-11 14:49
量赞|10月10日行情分析
BTC日线级别当中,一根饱满的阳线收出,多头动能的强势已不言而喻。 四小时级别当中,与昨天的预判一致,如图中所示意的底部形态因突破8500-8400颈线位置而已形成,既然底部已经形成,那么后市继续看涨,便符合技术形态所显示出的。 后市极有可能上探9000,而且也有相对大的概率上破9000到达9300一带。 目前支撑变为8500-8400。
2019-10-10 11:47
CCFOX携七千万量化资产入驻Epicquant量化平台
据Epicquant官方消息,CCFOX交易所即将携七千万量化资产入驻Epicquant量化平台。CCFOX交易所作为合约交易平台的一匹黑马,在今年合约交易市场大量爆发的时间点通过自己专业化的服务、流畅性的体验以及高深度的交易量让很多用户习惯并喜欢上CCFOX。 本次CCFOX携七千万量化资产入驻Epicquant量化平台,无疑是通过自己的方式表达了对Epicquant量化平台的支持以及未来前景的看好。
2019-10-09 14:43
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