量化风云周榜第20期 | 市场清淡,两周量化平均收益仅有0.49%
作者:硬币君
2019-10-16 14:58
  • 量化风云榜,数字货币,基金净值,Mar比率

本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。“黑森林稳健量化基金”年化收益率35.73%,最大回撤0.21%,Mar比率(即风险收益比)为170。


前两周的量化市场行情清淡,较多产品策略近乎处于停滞状态,整体平均涨幅仅有0.49%。平均年化收益率下降约7%。


本期榜单排位没有发生变动。


壹块硬币与TokenInsight达成战略合作关系,即日起入驻量化风云榜。10月20日第一届TokenInsight全球数字资产量化大赛在北京启动,赛期持续时间为10月20日-12月30日,壹块硬币将对大赛进行全程跟进报道。


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01
  最新净值排行





本期量化风云榜新增一支套利产品——黑森林稳健量化基金。黑森林稳健量化基金“运行了共67天,年化收益率35.73%,最大回撤0.21%,Mar比率(即风险收益比)为170,分别空降净值榜单套利组第7名和Mar比率榜单套利组第1名。



上两周,BTC下跌后不断测试7700-7800一带支撑线,于7月7日市场掉头向上,连续两次拉升后,10月11日大饼冲击8800受阻,转而又进入整理的态势。尽管市场波动率再一次降低,交易量相比前一两个月的高位盘整却有所上升。交割合约方面,基差仍旧处于较低水平,短期内市场会持续震荡状态寻求方向的确定。


回顾前两周的量化收益,较多产品策略近乎处于停滞状态,整体平均涨幅仅有0.49%最高收益率10.78%,为趋势组产品。最低收益率-2.8%,为复合组产品。


高频组收益率较高的是“兆贝高频套利”,涨幅为0.62%。套利组平均涨幅0.16%,复合组平均涨幅为-0.74%。趋势组收益率较高的是“创新聚稳健1号”,涨幅为10.78%。各组最高收益均有所下降。





02
  mar比率排行




mar比率榜单上,仅有“创心聚稳健1号”年化收益率处于回升的状态,其他产品仍旧延续之前下降的状态,整体平均降幅7%,其中高频组平均降幅11.74%,套利组平均降幅7.04%,复合组平均降幅9.09%



(数据来源:壹块硬币)

 

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实时快讯
火币科技入驻深圳湾 打造全球领先综合技术服务企业
   11月14日,火币科技(1611.HK)与深圳湾科技生态园举行战略合作签约仪式,宣布火币科技正式进驻深圳湾生态科技园。 总面积360万平方米的深圳湾生态科技园区内已经有上千家创新企业,9家世界500强企业。深圳湾科技董事长邱文表示,火币科技是区块链产业的代表企业,入驻园区后可以打通区块链上下游企业,他希望用科技生态园这个开阔的平台,利用园区的专业服务系统,公共服务系统和商务服务系统,为企业提供发展空间和动力。 火币是目前全球为数不多的拥有完整区块链产业布局的企业之一。火币集团创始人兼火币科技董事会主席李林表示,深圳在全力打造数字经济创新发展试验区,园区有很多方面的创新,有深厚的创业文化和活力,在把火币科技的业务总部落户深圳湾后,希望发挥火币在区块链产业服务的竞争优势,扎根深圳,服务全国和全球,打造出全球领先的综合技术服务企业。
2019-11-14 16:03
BCB“为城市而生”区块链行业交流活动将于15日在深圳召开
BCB“为城市而生”区块链行业交流活动将于11月15日在深圳盛大举行。本次活动由全球知名区块链公司——新加坡BCB区块链科技集团发起,瞄准中国区块链发展最为迅速的城市——深圳展开。该交流活动定位高端,参与活动的嘉宾将受到定向邀请。届时,除了BCB集团高管首次集体亮相,多位中外区块链领袖大咖也将云集活动现场。 相信,BCB“为城市而生”活动的举办必将为国内区块链行业的发展注入新鲜血液,将进一步推动中国区块链行业与现代城市发展的深度融合。
2019-11-14 15:13
量赞|11月13日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出带有下影线的阳线,有预示下探遇到强支撑反弹之意。再从4小时图看,昨天提到的MACD底背离依然存在着,虽然多空争夺得较为激烈,但是因为有看涨的底背离在,所以争夺可以看做成为对空头的消耗,空头力竭之后才能很好向上展开攻势,同时4小时级别的背离有可能也会照成更大级别的背离,那么后市将有可能出现较大涨幅。不管如何,日内依然低多对待,下方支撑8700、8550,上方压力8900-9000。
2019-11-13 11:22
量赞|11月12日行情分析
BTC日线级别当中,昨日收出阴线,而阴线的下影线也是触及下方支撑,虽然实体吞没了之前的阳线,但是也还不能绝对看空,得看次级别,的内部结构,所以从4小时级别看,底背离已然出现,后市很有可能进行反弹的,反弹之后很有可能改变日线级别形态。今天看反弹,可低位凯多,下方支撑在8600附近,多头要想重新夺回主权,还是得收回9000位置。
2019-11-12 11:23
量赞|11月8日行情分析
BTC,日线级别和4小时级别当中个,都可以看出整体最近的K线走势围成了区间震荡,在没有选择方向突破之前,此区间震荡依然是上站在之后的中继形态。不过从1小时级别当中,可以看出MACD的底背离,这又是行情将要反弹的意思。总之,按照图中4小时图当中所提及的,区间震荡并没有结束,短线可高抛低吸,位置分别在区间上下沿。
2019-11-08 10:36
量赞|11月7日行情分析
BTC日线级别当中,三角形整理已经快要到达末端,即将进行方向选择。 4小时级别当中,最近最高上冲到最高点9600上方,但是未能持稳,而是下行震荡,本来的看涨形态也被破坏了,现在短线当中主要看区间,突破了,基本就出方向了(9450-9000)。不过还是谨慎对待,合约方面暂且观望为主。
2019-11-07 10:39
量赞|11月6日行情分析
BTC,日线级别当中基本显示是震荡走势,不过从4小时观看其内部结构,可以看出如图所示的这样,低点在不断的抬高,而上方高点近似平行,所以后市很有可能上破直角边而网上运行,上方压力在9750一带。
2019-11-06 10:20
量赞|11月1日行情分析
BTC日线级别当中,昨天收出的十字K线,显示了行情并未能走出震荡下行整理区间,而涨势字后的震荡下行,依然是空头趋势被慢慢消化的过程,这是多头的持续形态。 再看4小时级别,大幅度的上蹿之后的震荡回落,表明了价格还无法走出震荡整理区间,正如截图中所提及的,MACD处正在消化空头能量,时间换空间,后市极有可能转多头。今后先关注9000-9500区间。突破了,才会有相对大一些的行情。
2019-11-01 10:20
量赞|10月29日行情分析
从BTC日线级别当中看,大涨之后目前显示正在回测,同时很可能在高位做一个中枢区间,震荡整理之后或将继续上行。四小时级别当中,日内需要关注图中所画出的区间9000-9750,而目前是下行,自然是先关注9000一带,撑住之后继续上行的概率比较大。
2019-10-29 10:28
公告丨合约帝获火币资本数千万天使投资
据官方消息,10月28日,合约帝获得火币资本数千万天使投资。合约帝成立于2019年5月,致力于打造数字资产领域可信的投资社交平台,成立之初就获得节点资本数百万种子轮投资。 合约帝表示,本轮融资将用于扩大市场规模、提升产品体验度、加强数据价值挖掘能力,未来合约帝将以强大的技术研发实力为基础,通过人工智能处理信息加工、数据价值挖掘及投资需求分析,不断地开发出满足投资者需求的创新产品。
2019-10-28 17:08
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